Piraeus Bank si NBG (Banca Romaneasca) au iesit cele mai sifonate dupa testele de stres si exercitiul AQR realizate de BCE: bancile grecesti au nevoie de capital suplimentar semnificativ, de 14,4 miliarde euro

Autor: Bancherul.ro
2015-11-01 18:19

Testul de stres si exercitiul de evaluare a activelor bancilor grecesti realizate de Banca Centrala Europeana (BCE) releva ca acestea au nevoie de capital suplimentar semnificativ, de pana la 14,4 miliarde euro, conform datelor publicate ieri de autoritatea europeana de supraveghere financiara.

Guvernul de la Atena a anunatat ca cea mai mare parte din capital, in jur de 10 miliarde de euro, va fi asigurat de Fondul de Stabilitate Financiară al Greciei (HFSF), prin achiziționarea de obligațiuni convertibile contingente (CoCos) și noi acțiuni.

Ramon Quintana, directorul general responsabil de supravegherea micro-prudentiala in cadrul Mecanismului Unic de Supraveghere (MUS) de la nivelul BCE, a declarat ca deficitul de capital al bancilor grecesti va fi acoperit din rezerva de 25 de miliarde de euro prevazuta in acordul de salvare a Greciei semnat de Eurogroup la summitul din aceata vara, precum si din fonduri atrase de la investitori privati. (vezi aici detalii)

Piraeus Bank a iesit cea mai sifonata in urma verificarilor BCE, aceasta avand nevoie de capital suplimentar intre 2,2 miliarde euro si aproape 5 miliarde de euro, urmata de National Bank of Greece, actionarul majoritar la Banca Romaneasca, care trebuie sa-si majoreze lichiditatile cu sume intre 1,5 si 4,6 miliarde euro.

Piraeus Bank este in proces de vanzare in Romania, banca fiind in negocieri cu fondul american JC Flowers, care in acelasi timp este pe cale de a prelua si Banca Comerciala Carpatica.

De altfel, solvabilitatea (CET 1 ratio) celor doua banci a scazut sub minimele legale de 8% in scenariul de baza dupa efectuarea testelor de stres si exercitiului AQR: in cazul Piraeus Bank de la 10,8% initial la 5,5% dupa exercitiul AQR si 5,2% dupa testul de stres in scenariul de baza, iar in cazul NBG de la 11,6% initial la 8,1% dupa AQR si 7,4% dupa testul de stres in scenariul de baza.

Alpha Bank si Eurobank au plecat de la niveluri de solvabilitate mai ridicate (12,7%, respectiv 13,7%), astfel ca in urma testului de stres in scenariu de baza nivelul CET 1 ratio a scazut la 9,6%, respectiv 8,7%. (vezi tabelul de mai jos)

Celelalte doua banci grecesti, prezente si ele in Romania, respectiv Eurobank, care detine Bancpost, si Alpha Bank, s-au dovedit mult mai solide: deficitul Alpha Bank este de doar 263 milioane euro in scenariul de baza si 2,7 miliarde euro in scenariul advers, cifre comparabile cu cele ale Eurobank: intre 339 si 2,1 miliarde euro.

Aceste deficite de capital sunt necesare petru ca bancile sa atinga o solvabilitate (CET1 ratio) de minim 9,5% in scenariul de baza si 8% in scenariul advers, conform exercitiului AQR (vezi tabelul de mai jos).

Autoritatea de supraveghere bancară din cadrul BCE a efectuat o analiza cuprinzătoare a celor patru bănci grecești semnificative (Alpha Bank, Eurobank, National Bank of Greece și Piraeus Bank), in vederea recapitalizarii acestora, astfel incat sa se asigure stabilitatea financiara si viabilitatea sistemului bancar grecesc, puternic afectat de criza prin care a trecut Grecia in prima parte a anului.

In cadrul programului de salvare a Greciei semnat de autoritatile europene in 19 august, s-a stabilit asigurarea unui buffer de pana la 25 de miliarde de euro pentru asigurarea recapitalizarii bancilor sistemice si salvarii bancilor neviabile.

Decizia de evaluare a sanatatii activelor bancilor grecesti a fost luata în conformitate cu decizia de la Summit-ul Euro din 12 iulie 2015 și Memorandumul de înțelegere între Comisia Europeană, acționând în numele Mecanismului European de Stabilitate, Republica Elenă și Banca centrala a Greciei, semnat in 19 august 2015, se precizeaza intr-un comunicat al BCE.

Această analiza a cuprins un exercitiu de evaluare a calității activelor (Asset Quality Review - AQR) și un test de stres realizat pe baza a doua scenarii, unul de bază și altul negativ, în scopul de a evalua nevoile de recapitalizare pentru fiecar banca, conform prevederilor celui de-al treilea program de ajustare economică pentru Grecia.

Exercitiul AQR a condus la ajustări agregate de 9,2 miliarde euro pentru valorile contabile ale activelor băncilor la 30 iunie 2015. De asemenea, stocul expunerilor de credite neperformante (NPE) au fost majorate cu 7 miliarde euro peste cele patru banci, cu provizioanele corespunzătoare deja luate în considerare în ajustările AQR menționate mai sus.

În plus față de ajustările efectuate la valorile contabile curente, rezultatul AQR s-a reflectat, de asemenea, în proiectia necesitatilor de adecvare a capitalului băncilor conform scenariilor ipotetice din testul de stres. În total, testul de stres a identificat un deficit de capital al celor patru bănci participante in valoare de 4,4 miliarde euro în scenariul de bază și 14,4 miliarde euro în cadrul scenariului advers, inclusiv ajustările AQR, după compararea indicatorilor de solvabilitate proiectati in functie de pragurile definite in cadrul exercitiului.

Cele patru băncile vor trebui să prezinte planuri de capitalizare autoritatii de supraveghere din cadrul BCE, in care să explice modul în care intenționează să acopere deficitele, până in 6 noiembrie. Ulterior va începe un proces de recapitalizare în cadrul programului de ajustare economică, care trebuie să încheie pana la sfârșitul anului. Acoperirea deficitelor de capital va duce la crearea de tampoane prudențiale la cele patru bănci grecești, care le vor îmbunătăți capacitatea de rezistență a bilanțurilor fata de potentiale șocuri macroeconomice nefavorabile.

• Tipareste detalii
• Trimite pe mail
• Facebook
• Twitter
• Google
• Vizualizari: 2555

Comentarii

Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:



Tastati codul din imagine (doar cifre)