BANCI | Stirea Zilei

FMI dezvaluie rezultatele testelor de stres asupra sistemului bancar romanesc: impact negativ semnificativ in cazul unei noi crize

Autor: Bancherul.ro
2018-06-12 22:22

Fondul Monetar International (FMI) si Banca Nationala a Romaniei (BNR) au efectuat teste de stres asupra sectorului bancar romanesc pentru a vedea cum face fata unei noi crize.

Rezultatele publicate astazi de FMI, in cadrul Programului de analiza a sectorului financiar (Financial Sector Assessment Program - FSAP) arata ca “in cazul unui scenariu advers extrem dar plauzibil, capitalul bancilor romanesti va fi afectat in mod semnificativ”.

Cu toate acestea, rata medie de capitalizare a sistemului bancar nu va cobori sub limita legala de 8%, insa cateva banci mai mici vor fi vulnerabile, cu rate de solvabilitate sub acest prag.

Scenariul advers luat in calcul la efectuarea testelor de stres prevede inrautatirea situatiei sistemului financiar global, provocand iesiri de capital din tara, cresterea riscului de tara, o majorare a dobanzii de referinta a BNR mai mare decat cea anticipata in prezent, precum si socuri interne precum scaderea consumului si a investitiilor.

Respectivele socuri externe si interne rezulta intr-o recesiune in forma de V, caracterizata de doua scaderi ale PIB-ului, de 8,1%.

Concret, in cazul scenariului advers, CET 1 ratio in cazul celor 12 banci romanesti luate in calcul scade de la 17,1% cat era la sfarsitul lui 2016 la 8,2% la finalul lui 2020, din cauza a patru factori majori:

1. Riscul de credit are principala contributie la pierderile generale, cu o contributie negativa de 7,5% din capitaluri.

2. In plus, bancile vor avea pierderi semnificative din portofoliile de titluri de stat pe care le detin, cu un efect de 3% asupra capitalurilor.

3. Deprecierea cursului de schimb are o contributie importanta la piederile din creditele in valuta.

4. Veniturile nete din dobanzi ale bancilor scade cu aproape 40%.

Testele de stres arata insa ca rata de capitalizare a bancilor romanesti implica o scadere chiar si in scenariul de baza, cu o crestere a creditarii in linie cu PIB-ul, din cauza impactului semnificativ al cresterii dobanzilor asupra veniturilor din tranzactionare precum si in conditiile scaderii profitabilitatii. Astfel, veniturile nete din dobanzi sunt asteptate sa scada cu 20%.

Acesti factori implica o scadere a CET 1 ratio de la 17,1% la finalul lui 2016 la 14,1 la sfarsitul lui 2020. De asemenea, cresterea activelor ponderate la risc reduce capitalizarea bancilor cu 1,5% in timp ce pierderile din tranzactionare contribuie cu inca 2,5% la diminuarea capitalurilor.

In consecinta, FMI recomanda autoritatilor romane sa reduca riscurile aferente expunerior ridicate pe titlurile de stat si sa reduca vulnerabilitatile populatiei prin impunerea unei limite a gradului de indatorare, cu scopul limitarii unei cresteri excesive a creditarii si majorarii creditelor neperformante.

Comentarii

Ioan
Frectie
Zic si ei ceva (FMI si BNR) pentru a isi justifica existenta. Nu am si nu avem nevoie de previziunile lor pentru a spune faptul ca vom avea o situatie grava in tara la urmatoarea criza. Dupa cum zicea si Iancu Guda (pe care nu il asculta din pacate masonii astia) suntem pe o panta descendenta dpdv al afacerilor antreprenorilor locali. Situatia e simpla: vine criza, baietii pleaca, banii zboara si noi ramanem cu mai nimic pe aici. Bine ca macar se gandesc acum sa reduca gradul de indatorare la pf (ca tot insist pe tema asta de cativa ani pe aces site). E un pic tardiv (ce vor face cei care au luat credite cu Robor minim?), dar e un pas inainte.

Adauga un comentariu

Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Stirea Zilei

Cum raspunde BRD la intrebarile privind fraudele online

Fraudele online au devenit o problema pentru banci, astfel ca am trimis la BRD urmatoarele intrebari, in urma reclamatiilor primite de la cititorii care au fost victimele inselaciunilor prin intermediul unor false platforme de investitii: - Care este procedura detalii

Ocean Credit incalca legea privind informarea clientilor inainte de acordarea unui credit

Ocean Credit nu respecta legea contractelor de credit, OUG 50/2010, privind informarea clientilor inainte de acordarea unui credit, astfel incat acestia sa fie constienti de costul unui imprumut si sa-l poata compara cu ofertele altor IFN-uri sau banci. Concret, detalii

Care banci au cele mai bune dobanzi la depozitele in lei?

Dobanzile la depozitele in lei platite de banci populatiei incep de la 4% pe an in cazul economiilor la termen de 1 luna si ajung la 6% pentru banii pastrati timp de un an. Pentru depozitele pe termen scurt, de 1 luna, cele mai ridicate dobanzi le gasim la detalii

Topul bancilor cu cele mai mari dobanzi la depozitele in euro

Bancile care platesc clientilor persoane fizice cele mai mari dobanzi la depozitele in euro pe termen de un an sunt Intesa Sanpaolo (3,5%), OTP Bank (3,25%) si Patria Bank (3,15%), conform clasamentului intocmit de Bancherul.ro. Topul a luat in calcul depozitele detalii