Bancherul - BANCI / Ultima Ora / Comunicatul Autoritatii Bancare Europene privind rezultatele exercitiului de testare la stres

Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a publicat astăzi rezultatele exerciţiului de testare la stres la nivelul UE derulat în anul 2011 pentru 90 de bănci din 21 de ţări1. Obiectivul acestui exerciţiu constă în evaluarea solidităţii băncilor testate în cazul unui scenariu nefavorabil, dar plauzibil.

În cadrul exerciţiului actual, ABE a permis includerea în rezultate a unor majorări de capital specifice din primele patru luni ale anului 2011. Prin urmare, băncile au fost motivate să îşi consolideze nivelul capitalizării anterior derulării exerciţiului.

Rezultatele actualului exerciţiu de testare la stres la nivelul UE indică următoarele:

- pe baza situaţiei existente la sfârşitul anului 2010, un număr de 20 de bănci ar fi înregistrat, pe orizontul de doi ani al exerciţiului, rate ale fondurilor proprii de nivel 1 (Core Tier 1 Ratio – CT1R) sub pragul de 5 la sută. Deficitul cumulat s-ar fi ridicat la valoarea de 26,8 miliarde EUR;
- în perioada ianuarie-aprilie 2011 s-a mobilizat capital suplimentar în valoare netă de 50 miliarde EUR;
- luând în considerare măsurile de capitalizare aplicate până la finele lunii aprilie 2011,
un număr de opt bănci înregistrează, pe orizontul de doi ani al exerciţiului, valori ale CT1R sub pragul de 5 la sută, cu un deficit al fondurilor proprii de nivel 1 cifrat la 2,5 miliarde EUR;
un număr de 16 bănci înregistrează un nivel al CT1R între 5 şi 6 la sută.

Pe baza acestor rezultate, ABE a formulat prima recomandare oficială care sugerează autorităţilor naţionale de supraveghere să impună băncilor care înregistrează un nivel al CT1R inferior pragului de 5 la sută adoptarea unor măsuri prompte de restabilire a unui grad adecvat de capitalizare. ABE menţionează că această măsură nu este suficientă pentru remedierea tuturor vulnerabilităţilor potenţiale în contextul actual. Ca urmare, ABE a recomandat, de asemenea, autorităţilor naţionale de supraveghere să impună adoptarea unor măsuri specifice de consolidare a capitalizării tuturor băncilor care înregistrează un nivel al CT1R superior, dar apropiat, pragului de 5 la sută şi deţin expuneri substanţiale faţă de ţări aflate în dificultate. Aceste măsuri ar urma să cuprindă, după caz, restricţii privind acordarea dividendelor, reducerea îndatorării, majorări de capital prin emiterea de noi acţiuni sau conversia unor instrumente calitativ inferioare în fonduri proprii de nivel 1.

ABE va monitoriza procesul de implementare a acestor recomandări şi va publica rapoarte de activitate în lunile februarie şi iulie 2012.

Exerciţiul de testare la stres la nivelul Uniunii Europene derulat în anul 2011 oferă un grad de transparenţă fără precedent din perspectiva expunerilor băncilor şi a structurii capitalului, pentru a permite investitorilor, analiştilor şi altor participanţi pe pieţele financiare formarea unei opinii avizate asupra solidităţii sectorului bancar din Uniunea Europeană.

(1) Exerciţiul de testare la stres la nivelul UE s-a bazat pe un eşantion de 91 de bănci, dintre care numai 90 sunt incluse în rezultate. Rezultatele scenariului de bază şi ale celui pesimist sunt ipotetice şi nu trebuie considerate drept prognoze ale profitului.