Banca Nationala a Romaniei (BNR) a dublat cerinta de capital pentru patru banci mari din Romania, de importanta sistemica, pentru a le incuraja sa-si diminueze in continuare creditele neperformante, precum si in contextul inrautatirii indicatorilor macroeconomici si a riscurilor externe.

BNR a stabilit ca exista noua banci de importanta sistemica, adica de o marime suficient de mare pentru a afecta intregul sistem bancar: Banca Transilvania, BCR, BRD, Raiffeisen, Unicredit, CEC Bank, Alpha Bank, OTP si Garanti.

Astfel, Banca Comerciala Romana (BCR), Banca Transilvania (BT), Raiffeisen Bank si CEC Bank vor trebui sa detina, de la 1 ianuarie 2019, un amortizor de capital pentru riscul sistemic reprezentand 2% din valoarea expunerii la risc, adica din creditele acordate clientilor, fata de 1% cat a fost cerinta de capital in 2018.

In cazul altor patru banci sistemice, BRD-Groupe Societe Generale (BRD), Unicredit, Alpha Bank si Garanti Bank, cerinta de capital a fost mentinuta la acelasi nivel, de 1%.

In cazul OTP Bank, cea de-a noua banca identificata de BNR ca fiind “alta institutie de importanta sistemica (O-SII), in baza datelor raportate pentru 30 iunie 20018”, acesteia i-a fost impus un amortizor de capital de 1,5%.

OTP Bank nu a fost identificata, in 2018, de catre BNR, ca fiind de importanta sistemica, desi banca a avut acest statut, cu un an in urma, cand in grupul bancilor sistemice a figurat si Piraeus Bank, preluata ulterior de fondul american de investitii JC Flowers, care i-a schimbat numele in First Bank.

BNR a decis cresterea cerintelor de capital pentru banci la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM), condus de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, din urmatoarele motive:

(i) necesitatea rezolvării problemei creditelor neperformante; o preocupare prezentă pe agenda factorilor de decizie din Uniunea Europeană și la nivel global;

(ii) tensionarea echilibrelor macroeconomice interne; și

(iii) caracterul incert al contextului regional și internațional. (vezi aici detalii)

Amortizorul de capital pentru riscul sistemic este impuns de BNR suplimentar cerintei de capital pentru riscul de credit (indicatorul de solvabilitate), de minim 8% din activele unei banci, dar pe care banca centrala poate sa-l mentina la un nivel mai mare.

Media indicatorului de solvabilitate la nivelul sistemului bancar era de aproape 20%, la finalul lunii septembrie 2018.

Ordin nr. 9 din 18.dec.2018

Monitorul Oficial, Partea I 1110 28.dec.2018
Intrare în vigoare la 28.dec.2018

Ordinul nr. 9/2018 privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate drept alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII)

Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1), art. 101 şi ale art. 1261 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 255 alin. (1) - (3) şi ale art. 269 alin. (1) şi ale art. 275-280 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială nr. R/6/2018 privind amortizorul de capital pentru alte instituţii de importanţă sistemică din România,
în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - Instituţiile de credit autorizate în România şi care au fost identificate la nivel naţional ca fiind "alte instituţii de importanţă sistemică" (O-SII), pe baza datelor raportate pentru 30 iunie 2018, sunt următoarele: Banca Transilvania - S.A., UniCredit Bank - S.A., Banca Comercială Română - S.A., BRD - Groupe Societe Generale - S.A., Raiffeisen Bank - S.A., Alpha Bank România - S.A., CEC Bank - S.A., OTP Bank - S.A., Garanti Bank - S.A.

Art. 2. - Începând cu 1 ianuarie 2019, următoarele instituţii de credit autorizate în România şi identificate ca fiind alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII) menţin, la nivel consolidat, respectiv pe baza situaţiei consolidate întocmite în scop prudenţial, în conformitate cu prevederile art. 311 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, un amortizor O-SII, determinat pe baza valorii totale a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, astfel:

a) Banca Transilvania - S.A., Banca Comercială Română - S.A. şi Raiffeisen Bank - S.A. menţin un amortizor O-SII de 2% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

b) OTP Bank - S.A. menţine un amortizor O-SII de 1,5% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

c) UniCredit Bank - S.A. şi BRD - Groupe Societe Generale - S.A. menţin un amortizor O-SII de 1% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Art. 3. - Începând cu 1 ianuarie 2019, următoarele instituţii de credit autorizate în România şi identificate ca fiind alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII) menţin, la nivel individual, un amortizor O-SII, determinat pe baza valorii totale a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, după cum urmează:

a) CEC Bank - S.A. menţine un amortizor O-SII de 2% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

b) Alpha Bank România - S.A. şi Garanti Bank - S.A. menţin un amortizor O-SII de 1% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Art. 4. - Începând cu 1 ianuarie 2019 se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 12/2017 privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate de Banca Naţională a României ca fiind alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.009 din 20 decembrie 2017.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu
Bucureşti, 18 decembrie 2018.
Nr. 9.